期权、期货和其他衍生品（第五版）——清华金融学系列英文改编版教材

期权、期货和其他衍生品（第五版）——清华金融学系列英文改编版教材 丛书名：清华金融学系列英文改编版教材 >

作　　者：（加）赫尔（Hull,J.）著出版社：清华大学出版社

出版时间： 2006-3-1
字　　数：
版　　次： 1
页　　数： 682
印刷时间： 2006/03/01
开　　本：
印　　次：
纸　　张：胶版纸
I S B N ： 9787302124719
包　　装：平装

所属分类：图书 >> 个人理财 >> 期货定价：￥68.00　当当价：￥46.00　折扣：68折　节省：￥22.00　

　共有顾客评论0条查看评论摘要

编辑推荐

本版的新内容
　　全书的内容均得以更新和改进。本版的变化包括：
　　1.有关期货在套期保值中的应用的新章节（第4章）。其中的部分内容原来分布在第2章和第3章。这一变化使得前3章的内容强度减弱，并使套期保值方面的内容更具深度。
　　2.有关模型和数值方法的新章节（第20章）。这一章的内容大部分都是新的，但也有一些是从第4版奇异期权一章转过来的。
　　3.有额外章节讲授信用风险。第26章讨论信用风险与信用风险值（value at risk）的度量，而第27章讨论信用衍生品。
　　4.有关实物期权的新章节。
　　5.有新的一章讨论“衍生品灾难以及我们能从中学到什么”（第30章）。
　　6.有关鞅和测度的内容得以完善（第21章）。
　　7.有关风险值的内容被重新编写，平衡了历史模拟法(historical simulation approach)和模式法（modelbuilding approach）。
　　8.修订了波动率微笑（volatility smiles）的内容，并列于书中较靠前的地方。
　　9.扩充了LIBOR市场模型的内容（第24章）。
　　10.符号有一两处变化。最显著的是执行价格（strike price）表示为K，而不是X。
　　11.章后加入很多新练习题。

内容简介

本书是一本在西方金融界广泛流传的名著，被誉为“华尔街的圣经”。衍生品理论在现代金融学中占有核心的地位。衍生品理论（尤其是期权定价理论）的提出，不但建立起金融经济学的基本理论框架，而且在理论的指导下推动了期货、期权、掉期等市场的发展，使金融在全球范围内发展到今天如此巨大的规模。
本书全面而系统地讲解了衍生品定价与金融风险管理的基本理论和方法，在这一新版中又增加了4章新内容，涵盖了新的衍生工具和研究前沿。通过阅读本书，可以系统掌握现代金融学的核心理论和基本方法，尤其是对有志于学习金融工程和投身于资本市场业务的读者来说，阅读本书是非常有价值的。
本书可作为大专院校金融学及相关专业的本科生和研究生的教学用书，也可供金融业界人士用作业务手册以备查阅。

作者简介

约翰·赫尔（John Hull），加拿大多伦多大学罗特曼管理学院（Joseph L.Rotman School of Management）教授，Bonharm金融中心主任。他是国际公认的衍生品权威，并在领域有多部著作。Hull教授与Alan White因为在Hull-White利率模型上的工作赢得Nikko-LOR研究竞赛。他是八家学术杂志的联合编辑，曾任北美、日本和欧洲多家金融机构的顾问。
Hull教授所著的两本书《期权、期货和其分衍生品》与《期货与期权市场基本原理》被翻译成多种文字，并在全世界广泛流行。他曾获得多个教学奖，包括多伦多大学享有盛誉的诺斯洛普弗莱奖（Northrop Erye award），并于1999年被国际金融工程师协会评选为年度金融工程师。
除多伦多大学外，Hull博士还曾在约克大学、不列颠哥伦比亚大学、纽约大学、格菲尔德大学、伦敦商学院任教。

序言
第1章绪论
第2章期货市场的机制
第3章远期和期货价格的确定
第4章期货的套期保值策略
第5章利率市场
第6章互换
第7章期权市场的机制
第8章股票期权的性质
第9章期权的交易策略
第10章二叉树模型介绍
第11章股票价格的行为模式
第12章 BlackScholes模型
第13章股票指数期权、货币期权和期货期权
第14章希腊字母
第15章波动率微笑
第16章风险值
第17章估计波动率与相关性
第18章数值方法
第19章奇异期权
第21章鞅和测度
第22章利率衍生品：标准的市场模型
第23章利率衍生品：瞬时利率模型
第24章利率衍生品：更高级的模型
第26章信用风险
第27章信用衍生品
第28章实物期权
第30章衍生品灾难以及我们能从中学到什么
符号表
术语表
x≤0时N(x)表
x≥0时N(x)表
主题索引顾客评论共24条（查看所有评论）所有评论来自于在当当网购买过此商品的顾客